Probabilidade Forex
onde n, por exemplo, representa a quantidade de dias.
onde M - o maior valor de transições no sistema EURO / USD. A matriz apropriada de probabilidades transitivas será semelhante a:
Tomando uma decisão. Se como algoritmo para a Tomada de Decisão nós usaremos busca de um máximo de probabilidade (.5766) a condição de cotação EURO / USD será anterior, desde i = 5.
Os resultados representados da distribuição de probabilidade da pesquisa de cotações de moedas para o mercado Forex mostram o seguinte.
c. O uso do dispositivo da série de Markoff é conveniente para as previsões de curto prazo, que são reais para os comerciantes. O desenvolvimento de tal versão de pesquisa de programa e sua realização por meio de pesquisa de distribuição probabilística levará de 1,5 a 2 meses. A versão demo do software CPS (Currency Prediction Software) pode ser olhado aqui.
Probabilidade Forex
Pares de moedas: EURUSD.
RESULTADOS DO TESTE DE CONTA DEMO:
A negociação de Futuros e Opções da Commodity Futures Trading Commission tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS OPERAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM SUBSTITUIR OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
De fato, há freqüentemente grandes diferenças entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real.
Como indicado acima, os resultados comerciais simulados em contas de demonstração ("demonstração") podem ser imprecisos e enganosos - eles podem não refletir os resultados reais que o usuário veria em uma conta real (usando dinheiro real). Por exemplo, as contas de demonstração não podem refletir fatores como "desvios" na execução da negociação, que ocorre em contas com dinheiro real, mas não em contas de demonstração. Deslizamento é a diferença entre o preço esperado de uma negociação (preço de mercado) e o preço em que a transação realmente é executada. O deslizamento geralmente ocorre durante períodos de maior volatilidade quando ordens de mercado são usadas, e também quando ordens maiores são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio (conhecido como "falta de liquidez"). . Esses tipos de fatores adversos devem ser tratados em uma conta de dinheiro real, mas geralmente não são refletidos em um ambiente de conta de demonstração. Assim, é totalmente possível que um robô de negociação apresente lucros em uma conta demo, mas tenha um desempenho ruim em uma conta de dinheiro real. A menos que especificado de outra forma, todos os resultados de negociação mostrados neste site são de contas de demonstração.
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Calculadora de Probabilidade de Risco Forex
A calculadora de probabilidade de risco de forex (RPC) foi projetada para trabalhar de mãos dadas com os níveis de retração de Fibonacci. Por isso, é importante que você tenha alguma compreensão de como funciona o Fibonacci básico. Clique aqui para mais informações sobre como usar a calculadora RPC corretamente.
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3 canais de preços para ajudá-lo a encontrar negociações de alta probabilidade.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Resumo do artigo: A ação do preço de enquadramento ajuda o operador a reconhecer entradas e saídas de alta probabilidade. O enquadramento é baseado na ação do preço anterior, de modo que, embora não possa prever o futuro, ele pode ajudar a criar expectativas, para que você saiba se a sala atual pode estar perdendo a força ou apenas começando. Existem várias formas de enquadrar a ação do preço, para que você precise decidir qual método funciona melhor para você.
O preço pode muitas vezes se sentir sujeito às regras da natureza, como a gravidade ou a inércia. Portanto, quando o preço cai para um certo nível, muitas vezes você pode perceber um salto em algum momento. Enquadrar gráficos de preços com canais pode ajudá-lo a ver quando o preço pode reagir ou saltar e quando uma entrada ou saída apropriada pode aparecer.
Existem muitos gráficos e estratégias de negociação com canais de preços, então trate como um buffet. Escolha apenas o que você quer e se algo não combina com você, deixe para o próximo trader. Os canais também podem realizar coisas diferentes, como ajudar você a identificar as entradas de continuação de tendência ou as reversões de limite de intervalo.
Você será apresentado a três tipos de canais no artigo. Os canais desenhados à mão são a versão da grade escolar do canal, mas podem ser extremamente eficazes para encontrar entradas e sair. Canais de Donchian ajudam os comerciantes a encontrar breakouts e breakdowns, olhando extremos de preços ao longo de um determinado número de períodos ou dias. Por último, vamos olhar para um canal avançado baseado na análise Median-Line, chamada Andrews Pitchfork.
Aprenda Forex: canais simples podem ser muito eficazes.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Canal desenhado de mão.
Este é o melhor lugar para começar para os novos operadores. Os canais desenhados à mão são fáceis de entender e podem ser usados em mercados de varejo ou laterais, com preço reagindo ao suporte e resistência. Os canais também podem ser usados em um mercado crescente, como vemos no gráfico do EURUSD acima.
Aprenda Forex: A ferramenta de linha pode ser usada para desenhar tops e fundos de canal.
Criado por Tyler Yell, CMT.
A principal qualificação para um canal é que o preço deve tocar pelo menos duas vezes, mas três ou mais é o melhor. Em um canal crescente como vemos acima no EURUSD, a força está por trás da pressão de compra, como vemos com altas mais altas e baixas mais altas, então a alta probabilidade de negociação faria com que você comprasse perto de fundos de canal com paradas abaixo da entrada e fora do canal e vendendo perto dos topos dos canais. O shorting no topo do canal não é recomendado porque estamos em uma tendência de alta.
Learn Forex: Range Trading permite definir claramente seu risco e metas.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Negociação da fuga do canal de Donchian.
Richard Donchian criou uma tendência profundamente simples seguindo a estratégia dos anos 80 baseada no conceito de comprar força e vender fraqueza. Canais de Donchian são considerados uma estratégia de fuga de alta probabilidade que encontra preço excedendo o alto ou baixo ao longo de um número de horas / dias / semanas especificado pelo usuário. Essa estratégia de canal funciona bem em mercados em ascensão ou queda, mas é melhor desativada durante os mercados de limite de faixa.
Aprenda Forex: Esta estratégia simples ajuda você a pegar grandes movimentos e limitar as perdas.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Como poucas ocorrências resultam em tendências legítimas, muitos traders farão uma parada na saída do canal oposto. Isso limita o risco e impede que você mantenha uma negociação perdida por muito tempo. Os traders que não se sentirem confortáveis com uma parada ampla são encorajados a reduzir o tamanho do negócio ou você pode proteger o seu negócio colocando uma parada utilizando o Average True Range ou com uma parada no meio do canal, o que seria uma baixa de 10 dias. ou alta dependendo da direção da tendência.
Pitchfork de Andrew & ndash; Linha mediana.
Negociar com o pitchfork é poderoso quando você entende onde encontrar pontos de partida para desenhar o padrão. O comércio do Pitchfork foi desenvolvido pelo Dr. Alan Andrews com base no conceito de que o preço muitas vezes retorna a uma prorrogação de preço médio com oscilações longe da linha mediana, muitas vezes retornando até que a tendência mude de direção. Esse padrão permite um risco apertado e metas de lucro razoáveis.
Aprenda Forex: Construir o Pitchfork é simples e construído em pivôs de mercado.
Criado por Tyler Yell, CMT.
O argumento que ajuda os operadores a construir estratégias em torno do forcado é que, em 80% das vezes, os preços tenderão a subir ou cair a linha mediana. A fundação do pitchfork será baseada em 3 pivôs oscilantes nos mercados (identificados como A, B, & C no gráfico). O balanço inicial (Ponto A) é o começo da linha mediana e balança os pontos extremos B e C ao redor do Ponto A, trazendo-lhe o tridente.
Existem muitas ferramentas úteis para encontrar os pontos de partida A, B e & amp; C mas depois de um tempo você será capaz de apontar os pontos de partida do mercado com o olho do seu trader. Você pode usar o indicador Zig Z ag, que ajuda a determinar as mudanças de preço e giros mais importantes e a desenhar seu tridente a partir desses pontos. Outra opção é usar fractais diários ou semanais que mostrem reversões de preços para destacar pontos de virada no mercado.
O alvo preferido ao trocar o tridente é a linha do meio. No entanto, em mercados com tendências fortes ou mercados de alcance, você pode segmentar o fork do pitch oposto. A parada é frequentemente colocada fora do tridente pela quantidade de 0.5 ou 1 vezes a True Range para permitir que o mercado respire dentro da tendência.
A chave para isso ou qualquer estratégia é encontrar o que funciona melhor para você. O objetivo final de qualquer canal usado é enquadrar a ação de preço no seu período de tempo preferido para que você possa determinar entradas e saídas apropriadas. Independentemente do método que você usa, lembre-se de limitar seu risco colocando paradas fora do canal e usando o tamanho apropriado para o saldo da sua conta.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação Forex.
Para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de entender os números e medi-los.
Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom e um grande comerciante é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e os ganhos.
Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Conhecendo algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficazes e avaliar os resultados.
É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatística para negociação forex. Compreendendo a matemática das probabilidades, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas de negociação mecânicos e pelos consultores especialistas (EA).
Distribuição normal.
A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é considerada "normalmente distribuída".
“Distribuição uniforme” implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Esse é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos da maneira mais uniforme possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.
No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado em uma determinada área a qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal" e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.
A distribuição normal oferece aos investidores forex poder preditivo sobre a probabilidade de um preço por par de moedas atingir um determinado nível durante um determinado período de tempo.
Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços de câmbio para determinar sua distribuição normal.
Se um grande número de amostras de preços for verificado, a distribuição normal formará a forma de uma curva em forma de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva.
As regras de médias simples são úteis para os traders, mas as regras de distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um trader pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips.
No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao trader a probabilidade de um certo movimento diário de preço cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.
De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95% serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média.
As funções de distribuição normal e desvio padrão nos consultores especialistas (EA) e nos sistemas de negociação ajudam os operadores de mercado a avaliar a probabilidade de que os preços possam movimentar uma determinada quantia durante um determinado período de tempo.
No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito mais alta do que parece durante os cálculos de distribuição normal.
A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados.
Ao modelar curvas de distribuição normal, a quantidade e a qualidade dos dados de preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.
Assim, para testar uma estratégia de negociação forex, estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 negociações, a fim de obter conclusões estatisticamente confiáveis sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negociações são mais confiáveis do que os resultados de uma análise de apenas 50 negociações.
Dispersão e Expectativa Matemática para Estimativa de Risco.
Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negociações é fácil de calcular: basta somar todos os resultados de negociação e dividir essa quantia pelo número de negociações.
Se o sistema de negociação é lucrativo, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática for negativa, o sistema está perdendo em média.
A inclinação ou a planicidade relativa da curva de distribuição é mostrada medindo a dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).
Então, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.
E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).
Dispersão e desvio padrão são extremamente importantes para o gerenciamento de risco em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o rebaixamento potencial e maior o risco. Da mesma forma, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será o rebaixamento durante a negociação do sistema.
Por exemplo, abaixo está uma avaliação de risco de amostra para um teste de um sistema de negociação forex:
Número de Comércio X (Ganho ou Perda de Comércio)
No exemplo acima, com base no número mínimo de trinta negociações para uma amostra adequada, é importante observar que a expectativa matemática é positiva, portanto, a estratégia de negociação forex é de fato lucrativa.
No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantia muito maior; esse sistema carrega um risco significativo.
Aqui está o restante da matemática: Para determinar a expectativa matemática para esse grupo de negociações, some todos os ganhos e perdas do negócio e divida por 30. Esse é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por negociação. Até agora, o sistema parece promissor.
Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada operação, então é ao quadrado e a soma de todos esses quadrados é somada. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1.
Usando a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 fornecida acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira negociação em nosso exemplo:
Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34 e (-21,34) 2 = 455,39.
O mesmo cálculo é realizado para cada negociação na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353,62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é de US $ 96,71.
Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.
Pode ser visto que o comerciante está arriscando cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade para ganhar US $ 4,26 em lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.
Além do risco de um determinado sistema de negociação, os operadores cambiais também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular a pontuação Z, que indica com que frequência as transações lucrativas ocorrerão em relação à perda de negociações.
Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o trader pode se perguntar quantos dos comércios lucrativos vistos durante os testes foram “aleatórios”, e quantos comércios perdedores consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.
Por exemplo, suponhamos que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex seja quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem de stop-loss acionada durante a negociação desse sistema.
Alguns traders podem assumir que o sistema ganhará com o tempo, desde que haja uma média de pelo menos uma negociação lucrativa para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante as negociações do mundo real, este sistema pode se aprofundar demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.
A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de escore padrão, que permite aos traders estimar não apenas a relação entre ganhos e perdas, mas também quantos ganhos / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.
Uma pontuação Z positiva representa um valor acima da média e uma pontuação Z negativa representa um valor abaixo da média. Para obter este valor, o trader subtrai a média populacional de um valor bruto individual e divide a diferença pelo desvio padrão da população.
O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação bruta designada como x é:
Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra extraída dessa população.
Z representa a distância entre a média populacional e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de negociação forex:
N é o número total de negociações durante uma série; R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras; P é igual a 2 x W x L W é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série.
Séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ++++ ou -). R conta o número de tais séries.
Z pode oferecer uma avaliação se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe do alvo ele pode estar.
Tão importante quanto isso, um trader pode usar o Z-score para determinar se um sistema de negociação contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma sequência aleatória de negociações - em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. .
Se o escore Z estiver próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais será próxima da distribuição normal. A pontuação de uma sequência de negociações pode indicar uma dependência entre os resultados dessas negociações.
Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o trader sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o negócio lucrativo será seguido por um perdedor.
E, Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por outro rentável, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o negociador forex varie os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar os riscos.
Relação de Sharpe.
O Índice de Sharpe, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes forex. Como nos métodos descritos acima, ele se baseia na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando o risco.
O primeiro passo é calcular os retornos do período de espera (HPR). Por exemplo, uma negociação que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.
Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo-se o valor do saldo pós-negociação pelo valor do pré-negócio. O Retorno Médio do Período de Retenção (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos individuais do período de espera, depois pela divisão pelo número de negociações.
AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema comercial pode ser estimada mais de perto usando o Índice de Sharpe, que mostra como o AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento de longo prazo está relacionado ao desvio padrão do sistema de negociação.
Relação de Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.
Quando o AHPR é o retorno médio do período de retenção, o RFR é a taxa livre de risco de retorno de investimentos “seguros”, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.
Como mais de 99% de todos os valores aleatórios ficarão a uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto mais alto o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação.
Por exemplo, se o Índice de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é inferior a 1% por negociação, de acordo com a regra 3-sigma.
Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos dos EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos traders.
No entanto, sabendo como funcionam essas ferramentas básicas de probabilidade, os operadores forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de vencer transações.
Você está usando atualmente ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso?
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobertas sobre o sucesso do System Trader e esperam fazer de você um melhor operador de sistema. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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Você está perdendo quando deveria estar ganhando? Aqui está algo que você pode estar perdendo.
"Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade para ganhar US $ 4,26 em lucro. & # 8221;
Esta é uma declaração absolutamente ridícula. Jeff, você lê esses artigos antes de serem publicados?
Olá Alex. Eu olhei sobre isso, no entanto, é a matemática errada nessa afirmação como eu não revisei os cálculos matemáticos?
Para começar, a média desses negócios é 0,922 e o desvio padrão é 93,25. O sistema tem uma taxa de recompensa / risco de 0,90. Noventa dólares são feitos para cada 100 dólares perdidos, mas a taxa de vitórias é de 53,33%.
O sistema arrisca $ 1 esperando fazer $ 0,01. Mas essa métrica é inútil porque o desempenho depende da taxa de ganho e do fator de lucro. Se você puder arriscar $ 1 para ganhar $ 0,01 com probabilidade de 0,95, você ficará rico em pouco tempo (pense no HFT). Nenhuma métrica por si só é significativa na análise do sistema de negociação. O autor é um novato e aprende antes de postar artigos para leitura pública.
Ilya me cobriu de coisas como o uso indevido da distribuição normal. Especialmente em forex trading distribuições normais são difíceis de obter. Acho que ele foi generoso ao dizer que isso é ridículo. O artigo faz afirmações ridículas.
Eu concordo que a matemática está errada e certamente não é o melhor artigo escrito. Não tenho certeza se o artigo está afirmando que as métricas do sistema estão alinhadas com um sistema aceitável. No entanto, esse fato não parece ser tão claro. Nada de errado em demonstrar um sistema com estatísticas ruins como demonstração do que evitar. Mais uma vez, este artigo deveria introduzir um principiante em alguns conceitos estatísticos, de modo que não se considerasse apenas o lucro líquido. Com o artigo do artigo I revisado, acho que deixei um pobre passar por mim dessa vez. Obrigado por escrever o Alex.
Este artigo é ridículo.
Primeiramente: temos muito, muito mais métricas do que a distribuição normal, que são particularmente adaptadas às estatísticas de negociação. Coisas como porcentagem de vencedores / percentual de perdedores, ganho médio de perda média, ganho médio de perda, fator de lucro e assim por diante.
Além disso, dependendo da estratégia, os lucros de negociação não são * normalmente distribuídos normalmente. Pense em um reverter genérico. Você tem muito mais vencedores do que perdedores, mas os vencedores não têm esse limite mais longo. Você está acertando muitos singles com a chance ocasional de atacar. Isso fornece um tipo de distribuição negativa (ou distorcida à esquerda).
Por outro lado, pense em um seguidor de tendência padrão. Swing para as cercas, mas com mais strikeouts. Isso é uma distribuição distorcida para a direita.
Eu suponho que a graça salvadora é que se você quiser um dedo molhado no ar & # 8221; tipo de métrica, você pode obter o lucro por negociação e dividi-lo pelo * erro padrão *, não pelo desvio padrão (AKA dividir o desvio padrão pelo número de negociações), e ver o & # 8220; Z score & # 8221 ;. Heck, você provavelmente pode ajustá-lo e dizer "qual é a minha chance de ter lucro acima de 10 trades", e assim por diante, mas no geral, há maneiras muito melhores de responder a esse tipo de perguntas (EG bootstrapping uma pequena amostra de comércios).
Em qualquer caso, eu provavelmente terei um webinar sobre análises de transações em algum momento no futuro, e meu blog (trader quantstrat) é dedicado a esse tipo de coisa. Percorra algumas postagens e veja se você gosta do meu jeito de analisar.
Eu concordo que a matemática está errada e certamente não é o melhor artigo escrito. Em retrospecto, eu provavelmente não deveria ter permitido que isso fosse publicado. Mantenha-me informado no seu webinar. Obrigado por escrever Ilya.
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Alta probabilidade de negociação (E 2 coisas que você precisa saber sobre)
Alta probabilidade de negociação seria a coisa mais próxima de um santo graal, certo? Talvez não.
Mas o que é negociação de alta probabilidade e o que isso envolve? Existe alguma estratégia de negociação forex de alta probabilidade?
Bem, vamos ver, vamos?
Mas antes de ir mais longe, você precisa entender o que é a negociação de alta probabilidade.
Índice.
Definição de negociação de alta probabilidade.
Aqui está a definição de negociação de alta probabilidade: negociar apenas quando há uma chance muito grande de o seu negócio ser um vencedor.
Então qual a porcentagem de sucesso que estamos falando aqui? Na verdade, ninguém pode dizer qual porcentagem da taxa de sucesso de negociação contaria como negociação de alta probabilidade.
Mas se alguém tem um 90 +% de taxas de sucesso de negociação, isso seria realmente bom sistema de negociação para ter. Mas esse fato é que eles são muito poucos ou muito raros.
De um modo geral, as taxas de sucesso de negociação de 60% a 80% seriam consideradas negociações de alta probabilidade.
Por quê? Bem, são mais de 50% de chance de sucesso, não é?
Configurações de negociação de alta probabilidade - como e onde elas se formam?
Na minha humilde opinião, acredito que estas duas coisas abaixo fazem ou formam configurações de negociação de alta probabilidade:
Níveis de suporte e resistência Períodos de tempo maiores, como diário, mensal e semanal.
Agora, você pode ter uma opinião diferente sobre isso para que você não tenha que acreditar no que eu digo.
Quais são as minhas razões então?
Bem, em termos de níveis de suporte e resistência, esses níveis se destacam. Todos os comerciantes de Tom, Dick e Harry do mundo podem ver isso.
As grandes instituições financeiras que negociam o mercado forex também podem vê-lo. Assim, a resposta humana natural entra em ação e os preços se comportam de maneira previsível quando atingem níveis de suporte ou resistência.
Agora, eu também sou da opinião que os níveis de suporte e resistência que você vê em intervalos de tempo menores não são tão importantes quanto aqueles vistos nos quadros de tempo maiores.
Portanto, os quadros de tempo maiores desempenham um papel significativo nesse argumento de que configurações de negociação de alta probabilidade acontecem nelas.
as principais tendências são tão óbvias em prazos maiores, porque quadros de tempo maiores reduzem o & # 8220; ruído & # 8221; que é tão prevalente nos níveis menores de tempo de suporte e resistência em intervalos maiores de tempo se destacam / se destacam. Eles podem ser vistos claramente por cada comerciante.
Exemplos de configurações de negociação de alta probabilidade em níveis de suporte e resistência em períodos de tempo maiores.
Mostrarei alguns exemplos de como os preços reagem aos níveis de suporte e resistência em prazos maiores, para que você entenda o que estou falando e posso transformá-lo em um crente.
Este primeiro gráfico abaixo é de GBPUSD no período de tempo mensal e o que é importante notar aqui é o fato de que:
havia níveis óbvios de suporte e resistência e, quando o preço atingia esses níveis, ele reagia como previsto. (O preço atinge os níveis de suporte e recupera ou o preço atinge os níveis de resistência e cai).
Aqui está outro exemplo - este é um gráfico GBPJPY semanal, observe como o preço se comporta de maneira previsível?
Posso dar-lhe muitos exemplos nos gráficos diários, semanais e mensais de como os preços se comportam quando atingem os níveis de suporte e resistência, mas a sério, você aprende muito quando faz a exploração: verifique: passado e você ficaria surpreso.
Quem quer negociar configurações de negociação de alta probabilidade em gráficos semanais e mensais?
Eu não vou. Você iria?
Aqui está o problema quando você deseja negociar usando os gráficos semanais ou mensais:
configurações de comércio levam "para sempre" # 8221; para formar. Algumas das configurações de comércio levará anos para formar, para alcançar os principais níveis de suporte e resistência, portanto, você vai negociar menos. sua distância de perda de parada vai ser enorme.
Então, qual é a melhor maneira de negociar essas configurações de negociação de alta probabilidade que acontecem nos prazos maiores?
Bem, nesta próxima seção, vou tocar nessa.
Como negociar configurações de negociação de alta probabilidade em cronogramas maiores.
Agora, eu disse anteriormente que as configurações de negociação que acontecem nos prazos maiores levam muito tempo para formar anos.
Então, se você está focado em apenas trocar um ou dois pares de moedas, você dificilmente obterá qualquer negociação.
Mas a boa notícia é que existem 20-23 pares de moedas que você pode monitorar para ver onde o preço está em comparação com os níveis de suporte e resistência que você identificou em seus gráficos. Com isso, aumentam as chances de ajustes comerciais em qualquer um desses 20 pares de moedas, mas, independentemente disso, ainda será uma longa espera.
Então, qual é a solução então?
Bem, acho que você precisa separar a negociação de alta probabilidade em prazos maiores de sua atividade de negociação diária ou regular.
O que é que isso quer dizer? Isso significa:
Você pode ter sua atividade regular de negociação, como o dia de negociação, por exemplo, e suas estratégias de negociação serão baseadas em prazos menores de 1 minuto até os gráficos de 4 horas. mas por outro lado, você também fica de olho no que está acontecendo no timerame maior, nas configurações de negociação que podem estar se formando lá. E quando os tempos chegarem e as configurações acontecerem, você deve negociá-las.
Então, essencialmente, é como uma negociação separada dois realmente. A coisa boa com isso é que não perturba sua atividade de negociação regular.
Você está feliz agora? Boa.
Então, quando chega a hora e uma configuração de negociação no período de tempo maior está se formando, como você realmente aceita o negócio?
se eu vir uma configuração de negociação acontecendo mensalmente e semanalmente e quase chegar a hora de fazer uma negociação com base nessa configuração, mudarei para um período de tempo menor, seja o diário ou o de 4 horas ou o de 1 hora. Eu uso esses prazos menores para minhas entradas comerciais ou se eu ver uma configuração de negociação de alta probabilidade no período de tempo diário, vou mudar para 4hr, 1hr ou até 30 minutos de tempo para minhas entradas de comércio.
Existem duas razões pelas quais eu faço isso:
para obter melhores entradas comerciais, de modo que minha distância de perda de parada seja tão apertada quanto possível, mas não muito próxima de ser interrompida prematuramente. quando minha distância de perda de parada é tão apertada quanto possível, posso aumentar meus tamanhos de contrato que negocio (o que não aumenta meu risco de negociação geral)
Aqui está um exemplo para uma negociação que vi no período mensal da EURJPY, observe o nível de suporte que foi quebrado anteriormente em azul e quando o preço estava indo para este nível, eu estava esperando por ele:
Então, quando o preço estava subindo para o nível de resistência que identifiquei no gráfico mensal, mudei para o período de quatro horas para a minha entrada comercial e meu sinal de venda era uma barra de baixa (estrela cadente):
Agora, eu só consegui obter 145 pips de lucro neste comércio (eu era um pouco estúpido para usar o meu trailing parar muito perto usando o timeframe 4hr & # 8230; Eu deveria ter usado o período diário para rastrear parar meu comércio colocando apenas atrás rebaixos do swing), mas o que eu gostaria que você visse é o que acontece a seguir:
Isso é um movimento de 1900 pips em 38 dias!
Imagine que eu tinha acabado de mudar meu stop loss para breakeven e não me incomodei em parar, etc, e apenas deixar o trade funcionar, eu teria feito tanto lucro em pouco mais de um mês.
Para colocar isso em perspectiva, eu negociei um contrato padrão para aquele negócio, eu poderia ter feito $ 19.000 naquele negócio.
Aqui está uma lição importante dessa experiência:
quando negociar no período de tempo maior, não trate e gerencie esse negócio como um negócio em um período de tempo menor.
Se você fizer isso, a chance de obter lucros máximos desse comércio é diminuída.
Quais estratégias de negociação Forex são adequadas para negociar configurações de negociação de alta probabilidade?
Existem algumas estratégias de negociação forex aqui que podem ser usadas com sucesso na negociação de configurações de negociação forex de alta probabilidade nos prazos maiores:
Pense fora da caixa e um pouquinho. Use um pouco de imaginação ao tentar e decidir qual é a melhor maneira de usar essas estratégias de negociação forex para negociar essas configurações.
Notas adicionais sobre alta probabilidade de negociação em prazos maiores.
Haverá momentos em que o preço ficará um pouco sobre os níveis identificados de suporte e resistência, e isso pode significar que você pode ser impedido em sua primeira tentativa de negociação, mas você notará que, depois disso, o preço continuará na direção que você previu. então se você for interrompido uma vez, não pense que acabou. Continue assistindo. Você pode ter que fazer outro segundo comércio ou terceiro comércio antes que o preço se mova na direção desejada. Saiba mais sobre negociação de ações de preço. Ele irá ajudá-lo muito em saber quando entrar. Meu curso de negociação de ação de preço, se livre, tem uma leitura e aprender. Aprenda sobre os padrões gráficos de velas de reversão, eles realmente são úteis em situações como as que passei.
Ufa! Finalmente, são mais de 1.515 palavras escritas neste post sobre High Probability Trading.
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Pares de moedas: EURUSD.
RESULTADOS DO TESTE DE CONTA DEMO:
A negociação de Futuros e Opções da Commodity Futures Trading Commission tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS OPERAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM SUBSTITUIR OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
De fato, há freqüentemente grandes diferenças entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real.
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Calculadora de Probabilidade de Risco Forex
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3 canais de preços para ajudá-lo a encontrar negociações de alta probabilidade.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Resumo do artigo: A ação do preço de enquadramento ajuda o operador a reconhecer entradas e saídas de alta probabilidade. O enquadramento é baseado na ação do preço anterior, de modo que, embora não possa prever o futuro, ele pode ajudar a criar expectativas, para que você saiba se a sala atual pode estar perdendo a força ou apenas começando. Existem várias formas de enquadrar a ação do preço, para que você precise decidir qual método funciona melhor para você.
O preço pode muitas vezes se sentir sujeito às regras da natureza, como a gravidade ou a inércia. Portanto, quando o preço cai para um certo nível, muitas vezes você pode perceber um salto em algum momento. Enquadrar gráficos de preços com canais pode ajudá-lo a ver quando o preço pode reagir ou saltar e quando uma entrada ou saída apropriada pode aparecer.
Existem muitos gráficos e estratégias de negociação com canais de preços, então trate como um buffet. Escolha apenas o que você quer e se algo não combina com você, deixe para o próximo trader. Os canais também podem realizar coisas diferentes, como ajudar você a identificar as entradas de continuação de tendência ou as reversões de limite de intervalo.
Você será apresentado a três tipos de canais no artigo. Os canais desenhados à mão são a versão da grade escolar do canal, mas podem ser extremamente eficazes para encontrar entradas e sair. Canais de Donchian ajudam os comerciantes a encontrar breakouts e breakdowns, olhando extremos de preços ao longo de um determinado número de períodos ou dias. Por último, vamos olhar para um canal avançado baseado na análise Median-Line, chamada Andrews Pitchfork.
Aprenda Forex: canais simples podem ser muito eficazes.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Canal desenhado de mão.
Este é o melhor lugar para começar para os novos operadores. Os canais desenhados à mão são fáceis de entender e podem ser usados em mercados de varejo ou laterais, com preço reagindo ao suporte e resistência. Os canais também podem ser usados em um mercado crescente, como vemos no gráfico do EURUSD acima.
Aprenda Forex: A ferramenta de linha pode ser usada para desenhar tops e fundos de canal.
Criado por Tyler Yell, CMT.
A principal qualificação para um canal é que o preço deve tocar pelo menos duas vezes, mas três ou mais é o melhor. Em um canal crescente como vemos acima no EURUSD, a força está por trás da pressão de compra, como vemos com altas mais altas e baixas mais altas, então a alta probabilidade de negociação faria com que você comprasse perto de fundos de canal com paradas abaixo da entrada e fora do canal e vendendo perto dos topos dos canais. O shorting no topo do canal não é recomendado porque estamos em uma tendência de alta.
Learn Forex: Range Trading permite definir claramente seu risco e metas.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Negociação da fuga do canal de Donchian.
Richard Donchian criou uma tendência profundamente simples seguindo a estratégia dos anos 80 baseada no conceito de comprar força e vender fraqueza. Canais de Donchian são considerados uma estratégia de fuga de alta probabilidade que encontra preço excedendo o alto ou baixo ao longo de um número de horas / dias / semanas especificado pelo usuário. Essa estratégia de canal funciona bem em mercados em ascensão ou queda, mas é melhor desativada durante os mercados de limite de faixa.
Aprenda Forex: Esta estratégia simples ajuda você a pegar grandes movimentos e limitar as perdas.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Como poucas ocorrências resultam em tendências legítimas, muitos traders farão uma parada na saída do canal oposto. Isso limita o risco e impede que você mantenha uma negociação perdida por muito tempo. Os traders que não se sentirem confortáveis com uma parada ampla são encorajados a reduzir o tamanho do negócio ou você pode proteger o seu negócio colocando uma parada utilizando o Average True Range ou com uma parada no meio do canal, o que seria uma baixa de 10 dias. ou alta dependendo da direção da tendência.
Pitchfork de Andrew & ndash; Linha mediana.
Negociar com o pitchfork é poderoso quando você entende onde encontrar pontos de partida para desenhar o padrão. O comércio do Pitchfork foi desenvolvido pelo Dr. Alan Andrews com base no conceito de que o preço muitas vezes retorna a uma prorrogação de preço médio com oscilações longe da linha mediana, muitas vezes retornando até que a tendência mude de direção. Esse padrão permite um risco apertado e metas de lucro razoáveis.
Aprenda Forex: Construir o Pitchfork é simples e construído em pivôs de mercado.
Criado por Tyler Yell, CMT.
O argumento que ajuda os operadores a construir estratégias em torno do forcado é que, em 80% das vezes, os preços tenderão a subir ou cair a linha mediana. A fundação do pitchfork será baseada em 3 pivôs oscilantes nos mercados (identificados como A, B, & C no gráfico). O balanço inicial (Ponto A) é o começo da linha mediana e balança os pontos extremos B e C ao redor do Ponto A, trazendo-lhe o tridente.
Existem muitas ferramentas úteis para encontrar os pontos de partida A, B e & amp; C mas depois de um tempo você será capaz de apontar os pontos de partida do mercado com o olho do seu trader. Você pode usar o indicador Zig Z ag, que ajuda a determinar as mudanças de preço e giros mais importantes e a desenhar seu tridente a partir desses pontos. Outra opção é usar fractais diários ou semanais que mostrem reversões de preços para destacar pontos de virada no mercado.
O alvo preferido ao trocar o tridente é a linha do meio. No entanto, em mercados com tendências fortes ou mercados de alcance, você pode segmentar o fork do pitch oposto. A parada é frequentemente colocada fora do tridente pela quantidade de 0.5 ou 1 vezes a True Range para permitir que o mercado respire dentro da tendência.
A chave para isso ou qualquer estratégia é encontrar o que funciona melhor para você. O objetivo final de qualquer canal usado é enquadrar a ação de preço no seu período de tempo preferido para que você possa determinar entradas e saídas apropriadas. Independentemente do método que você usa, lembre-se de limitar seu risco colocando paradas fora do canal e usando o tamanho apropriado para o saldo da sua conta.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação Forex.
Para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de entender os números e medi-los.
Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom e um grande comerciante é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e os ganhos.
Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Conhecendo algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficazes e avaliar os resultados.
É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatística para negociação forex. Compreendendo a matemática das probabilidades, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas de negociação mecânicos e pelos consultores especialistas (EA).
Distribuição normal.
A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é considerada "normalmente distribuída".
“Distribuição uniforme” implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Esse é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos da maneira mais uniforme possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.
No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado em uma determinada área a qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal" e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.
A distribuição normal oferece aos investidores forex poder preditivo sobre a probabilidade de um preço por par de moedas atingir um determinado nível durante um determinado período de tempo.
Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços de câmbio para determinar sua distribuição normal.
Se um grande número de amostras de preços for verificado, a distribuição normal formará a forma de uma curva em forma de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva.
As regras de médias simples são úteis para os traders, mas as regras de distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um trader pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips.
No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao trader a probabilidade de um certo movimento diário de preço cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.
De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95% serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média.
As funções de distribuição normal e desvio padrão nos consultores especialistas (EA) e nos sistemas de negociação ajudam os operadores de mercado a avaliar a probabilidade de que os preços possam movimentar uma determinada quantia durante um determinado período de tempo.
No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito mais alta do que parece durante os cálculos de distribuição normal.
A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados.
Ao modelar curvas de distribuição normal, a quantidade e a qualidade dos dados de preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.
Assim, para testar uma estratégia de negociação forex, estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 negociações, a fim de obter conclusões estatisticamente confiáveis sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negociações são mais confiáveis do que os resultados de uma análise de apenas 50 negociações.
Dispersão e Expectativa Matemática para Estimativa de Risco.
Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negociações é fácil de calcular: basta somar todos os resultados de negociação e dividir essa quantia pelo número de negociações.
Se o sistema de negociação é lucrativo, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática for negativa, o sistema está perdendo em média.
A inclinação ou a planicidade relativa da curva de distribuição é mostrada medindo a dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).
Então, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.
E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).
Dispersão e desvio padrão são extremamente importantes para o gerenciamento de risco em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o rebaixamento potencial e maior o risco. Da mesma forma, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será o rebaixamento durante a negociação do sistema.
Por exemplo, abaixo está uma avaliação de risco de amostra para um teste de um sistema de negociação forex:
Número de Comércio X (Ganho ou Perda de Comércio)
No exemplo acima, com base no número mínimo de trinta negociações para uma amostra adequada, é importante observar que a expectativa matemática é positiva, portanto, a estratégia de negociação forex é de fato lucrativa.
No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantia muito maior; esse sistema carrega um risco significativo.
Aqui está o restante da matemática: Para determinar a expectativa matemática para esse grupo de negociações, some todos os ganhos e perdas do negócio e divida por 30. Esse é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por negociação. Até agora, o sistema parece promissor.
Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada operação, então é ao quadrado e a soma de todos esses quadrados é somada. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1.
Usando a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 fornecida acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira negociação em nosso exemplo:
Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34 e (-21,34) 2 = 455,39.
O mesmo cálculo é realizado para cada negociação na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353,62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é de US $ 96,71.
Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.
Pode ser visto que o comerciante está arriscando cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade para ganhar US $ 4,26 em lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.
Além do risco de um determinado sistema de negociação, os operadores cambiais também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular a pontuação Z, que indica com que frequência as transações lucrativas ocorrerão em relação à perda de negociações.
Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o trader pode se perguntar quantos dos comércios lucrativos vistos durante os testes foram “aleatórios”, e quantos comércios perdedores consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.
Por exemplo, suponhamos que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex seja quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem de stop-loss acionada durante a negociação desse sistema.
Alguns traders podem assumir que o sistema ganhará com o tempo, desde que haja uma média de pelo menos uma negociação lucrativa para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante as negociações do mundo real, este sistema pode se aprofundar demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.
A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de escore padrão, que permite aos traders estimar não apenas a relação entre ganhos e perdas, mas também quantos ganhos / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.
Uma pontuação Z positiva representa um valor acima da média e uma pontuação Z negativa representa um valor abaixo da média. Para obter este valor, o trader subtrai a média populacional de um valor bruto individual e divide a diferença pelo desvio padrão da população.
O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação bruta designada como x é:
Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra extraída dessa população.
Z representa a distância entre a média populacional e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de negociação forex:
N é o número total de negociações durante uma série; R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras; P é igual a 2 x W x L W é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série.
Séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ++++ ou -). R conta o número de tais séries.
Z pode oferecer uma avaliação se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe do alvo ele pode estar.
Tão importante quanto isso, um trader pode usar o Z-score para determinar se um sistema de negociação contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma sequência aleatória de negociações - em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. .
Se o escore Z estiver próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais será próxima da distribuição normal. A pontuação de uma sequência de negociações pode indicar uma dependência entre os resultados dessas negociações.
Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o trader sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o negócio lucrativo será seguido por um perdedor.
E, Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por outro rentável, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o negociador forex varie os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar os riscos.
Relação de Sharpe.
O Índice de Sharpe, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes forex. Como nos métodos descritos acima, ele se baseia na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando o risco.
O primeiro passo é calcular os retornos do período de espera (HPR). Por exemplo, uma negociação que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.
Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo-se o valor do saldo pós-negociação pelo valor do pré-negócio. O Retorno Médio do Período de Retenção (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos individuais do período de espera, depois pela divisão pelo número de negociações.
AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema comercial pode ser estimada mais de perto usando o Índice de Sharpe, que mostra como o AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento de longo prazo está relacionado ao desvio padrão do sistema de negociação.
Relação de Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.
Quando o AHPR é o retorno médio do período de retenção, o RFR é a taxa livre de risco de retorno de investimentos “seguros”, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.
Como mais de 99% de todos os valores aleatórios ficarão a uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto mais alto o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação.
Por exemplo, se o Índice de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é inferior a 1% por negociação, de acordo com a regra 3-sigma.
Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos dos EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos traders.
No entanto, sabendo como funcionam essas ferramentas básicas de probabilidade, os operadores forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de vencer transações.
Você está usando atualmente ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso?
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
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Estudo de caso: Uma técnica simples do Market Internals pode melhorar os resultados da estratégia de negociação?
Você está perdendo quando deveria estar ganhando? Aqui está algo que você pode estar perdendo.
"Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade para ganhar US $ 4,26 em lucro. & # 8221;
Esta é uma declaração absolutamente ridícula. Jeff, você lê esses artigos antes de serem publicados?
Olá Alex. Eu olhei sobre isso, no entanto, é a matemática errada nessa afirmação como eu não revisei os cálculos matemáticos?
Para começar, a média desses negócios é 0,922 e o desvio padrão é 93,25. O sistema tem uma taxa de recompensa / risco de 0,90. Noventa dólares são feitos para cada 100 dólares perdidos, mas a taxa de vitórias é de 53,33%.
O sistema arrisca $ 1 esperando fazer $ 0,01. Mas essa métrica é inútil porque o desempenho depende da taxa de ganho e do fator de lucro. Se você puder arriscar $ 1 para ganhar $ 0,01 com probabilidade de 0,95, você ficará rico em pouco tempo (pense no HFT). Nenhuma métrica por si só é significativa na análise do sistema de negociação. O autor é um novato e aprende antes de postar artigos para leitura pública.
Ilya me cobriu de coisas como o uso indevido da distribuição normal. Especialmente em forex trading distribuições normais são difíceis de obter. Acho que ele foi generoso ao dizer que isso é ridículo. O artigo faz afirmações ridículas.
Eu concordo que a matemática está errada e certamente não é o melhor artigo escrito. Não tenho certeza se o artigo está afirmando que as métricas do sistema estão alinhadas com um sistema aceitável. No entanto, esse fato não parece ser tão claro. Nada de errado em demonstrar um sistema com estatísticas ruins como demonstração do que evitar. Mais uma vez, este artigo deveria introduzir um principiante em alguns conceitos estatísticos, de modo que não se considerasse apenas o lucro líquido. Com o artigo do artigo I revisado, acho que deixei um pobre passar por mim dessa vez. Obrigado por escrever o Alex.
Este artigo é ridículo.
Primeiramente: temos muito, muito mais métricas do que a distribuição normal, que são particularmente adaptadas às estatísticas de negociação. Coisas como porcentagem de vencedores / percentual de perdedores, ganho médio de perda média, ganho médio de perda, fator de lucro e assim por diante.
Além disso, dependendo da estratégia, os lucros de negociação não são * normalmente distribuídos normalmente. Pense em um reverter genérico. Você tem muito mais vencedores do que perdedores, mas os vencedores não têm esse limite mais longo. Você está acertando muitos singles com a chance ocasional de atacar. Isso fornece um tipo de distribuição negativa (ou distorcida à esquerda).
Por outro lado, pense em um seguidor de tendência padrão. Swing para as cercas, mas com mais strikeouts. Isso é uma distribuição distorcida para a direita.
Eu suponho que a graça salvadora é que se você quiser um dedo molhado no ar & # 8221; tipo de métrica, você pode obter o lucro por negociação e dividi-lo pelo * erro padrão *, não pelo desvio padrão (AKA dividir o desvio padrão pelo número de negociações), e ver o & # 8220; Z score & # 8221 ;. Heck, você provavelmente pode ajustá-lo e dizer "qual é a minha chance de ter lucro acima de 10 trades", e assim por diante, mas no geral, há maneiras muito melhores de responder a esse tipo de perguntas (EG bootstrapping uma pequena amostra de comércios).
Em qualquer caso, eu provavelmente terei um webinar sobre análises de transações em algum momento no futuro, e meu blog (trader quantstrat) é dedicado a esse tipo de coisa. Percorra algumas postagens e veja se você gosta do meu jeito de analisar.
Eu concordo que a matemática está errada e certamente não é o melhor artigo escrito. Em retrospecto, eu provavelmente não deveria ter permitido que isso fosse publicado. Mantenha-me informado no seu webinar. Obrigado por escrever Ilya.
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Alta probabilidade de negociação (E 2 coisas que você precisa saber sobre)
Alta probabilidade de negociação seria a coisa mais próxima de um santo graal, certo? Talvez não.
Mas o que é negociação de alta probabilidade e o que isso envolve? Existe alguma estratégia de negociação forex de alta probabilidade?
Bem, vamos ver, vamos?
Mas antes de ir mais longe, você precisa entender o que é a negociação de alta probabilidade.
Índice.
Definição de negociação de alta probabilidade.
Aqui está a definição de negociação de alta probabilidade: negociar apenas quando há uma chance muito grande de o seu negócio ser um vencedor.
Então qual a porcentagem de sucesso que estamos falando aqui? Na verdade, ninguém pode dizer qual porcentagem da taxa de sucesso de negociação contaria como negociação de alta probabilidade.
Mas se alguém tem um 90 +% de taxas de sucesso de negociação, isso seria realmente bom sistema de negociação para ter. Mas esse fato é que eles são muito poucos ou muito raros.
De um modo geral, as taxas de sucesso de negociação de 60% a 80% seriam consideradas negociações de alta probabilidade.
Por quê? Bem, são mais de 50% de chance de sucesso, não é?
Configurações de negociação de alta probabilidade - como e onde elas se formam?
Na minha humilde opinião, acredito que estas duas coisas abaixo fazem ou formam configurações de negociação de alta probabilidade:
Níveis de suporte e resistência Períodos de tempo maiores, como diário, mensal e semanal.
Agora, você pode ter uma opinião diferente sobre isso para que você não tenha que acreditar no que eu digo.
Quais são as minhas razões então?
Bem, em termos de níveis de suporte e resistência, esses níveis se destacam. Todos os comerciantes de Tom, Dick e Harry do mundo podem ver isso.
As grandes instituições financeiras que negociam o mercado forex também podem vê-lo. Assim, a resposta humana natural entra em ação e os preços se comportam de maneira previsível quando atingem níveis de suporte ou resistência.
Agora, eu também sou da opinião que os níveis de suporte e resistência que você vê em intervalos de tempo menores não são tão importantes quanto aqueles vistos nos quadros de tempo maiores.
Portanto, os quadros de tempo maiores desempenham um papel significativo nesse argumento de que configurações de negociação de alta probabilidade acontecem nelas.
as principais tendências são tão óbvias em prazos maiores, porque quadros de tempo maiores reduzem o & # 8220; ruído & # 8221; que é tão prevalente nos níveis menores de tempo de suporte e resistência em intervalos maiores de tempo se destacam / se destacam. Eles podem ser vistos claramente por cada comerciante.
Exemplos de configurações de negociação de alta probabilidade em níveis de suporte e resistência em períodos de tempo maiores.
Mostrarei alguns exemplos de como os preços reagem aos níveis de suporte e resistência em prazos maiores, para que você entenda o que estou falando e posso transformá-lo em um crente.
Este primeiro gráfico abaixo é de GBPUSD no período de tempo mensal e o que é importante notar aqui é o fato de que:
havia níveis óbvios de suporte e resistência e, quando o preço atingia esses níveis, ele reagia como previsto. (O preço atinge os níveis de suporte e recupera ou o preço atinge os níveis de resistência e cai).
Aqui está outro exemplo - este é um gráfico GBPJPY semanal, observe como o preço se comporta de maneira previsível?
Posso dar-lhe muitos exemplos nos gráficos diários, semanais e mensais de como os preços se comportam quando atingem os níveis de suporte e resistência, mas a sério, você aprende muito quando faz a exploração: verifique: passado e você ficaria surpreso.
Quem quer negociar configurações de negociação de alta probabilidade em gráficos semanais e mensais?
Eu não vou. Você iria?
Aqui está o problema quando você deseja negociar usando os gráficos semanais ou mensais:
configurações de comércio levam "para sempre" # 8221; para formar. Algumas das configurações de comércio levará anos para formar, para alcançar os principais níveis de suporte e resistência, portanto, você vai negociar menos. sua distância de perda de parada vai ser enorme.
Então, qual é a melhor maneira de negociar essas configurações de negociação de alta probabilidade que acontecem nos prazos maiores?
Bem, nesta próxima seção, vou tocar nessa.
Como negociar configurações de negociação de alta probabilidade em cronogramas maiores.
Agora, eu disse anteriormente que as configurações de negociação que acontecem nos prazos maiores levam muito tempo para formar anos.
Então, se você está focado em apenas trocar um ou dois pares de moedas, você dificilmente obterá qualquer negociação.
Mas a boa notícia é que existem 20-23 pares de moedas que você pode monitorar para ver onde o preço está em comparação com os níveis de suporte e resistência que você identificou em seus gráficos. Com isso, aumentam as chances de ajustes comerciais em qualquer um desses 20 pares de moedas, mas, independentemente disso, ainda será uma longa espera.
Então, qual é a solução então?
Bem, acho que você precisa separar a negociação de alta probabilidade em prazos maiores de sua atividade de negociação diária ou regular.
O que é que isso quer dizer? Isso significa:
Você pode ter sua atividade regular de negociação, como o dia de negociação, por exemplo, e suas estratégias de negociação serão baseadas em prazos menores de 1 minuto até os gráficos de 4 horas. mas por outro lado, você também fica de olho no que está acontecendo no timerame maior, nas configurações de negociação que podem estar se formando lá. E quando os tempos chegarem e as configurações acontecerem, você deve negociá-las.
Então, essencialmente, é como uma negociação separada dois realmente. A coisa boa com isso é que não perturba sua atividade de negociação regular.
Você está feliz agora? Boa.
Então, quando chega a hora e uma configuração de negociação no período de tempo maior está se formando, como você realmente aceita o negócio?
se eu vir uma configuração de negociação acontecendo mensalmente e semanalmente e quase chegar a hora de fazer uma negociação com base nessa configuração, mudarei para um período de tempo menor, seja o diário ou o de 4 horas ou o de 1 hora. Eu uso esses prazos menores para minhas entradas comerciais ou se eu ver uma configuração de negociação de alta probabilidade no período de tempo diário, vou mudar para 4hr, 1hr ou até 30 minutos de tempo para minhas entradas de comércio.
Existem duas razões pelas quais eu faço isso:
para obter melhores entradas comerciais, de modo que minha distância de perda de parada seja tão apertada quanto possível, mas não muito próxima de ser interrompida prematuramente. quando minha distância de perda de parada é tão apertada quanto possível, posso aumentar meus tamanhos de contrato que negocio (o que não aumenta meu risco de negociação geral)
Aqui está um exemplo para uma negociação que vi no período mensal da EURJPY, observe o nível de suporte que foi quebrado anteriormente em azul e quando o preço estava indo para este nível, eu estava esperando por ele:
Então, quando o preço estava subindo para o nível de resistência que identifiquei no gráfico mensal, mudei para o período de quatro horas para a minha entrada comercial e meu sinal de venda era uma barra de baixa (estrela cadente):
Agora, eu só consegui obter 145 pips de lucro neste comércio (eu era um pouco estúpido para usar o meu trailing parar muito perto usando o timeframe 4hr & # 8230; Eu deveria ter usado o período diário para rastrear parar meu comércio colocando apenas atrás rebaixos do swing), mas o que eu gostaria que você visse é o que acontece a seguir:
Isso é um movimento de 1900 pips em 38 dias!
Imagine que eu tinha acabado de mudar meu stop loss para breakeven e não me incomodei em parar, etc, e apenas deixar o trade funcionar, eu teria feito tanto lucro em pouco mais de um mês.
Para colocar isso em perspectiva, eu negociei um contrato padrão para aquele negócio, eu poderia ter feito $ 19.000 naquele negócio.
Aqui está uma lição importante dessa experiência:
quando negociar no período de tempo maior, não trate e gerencie esse negócio como um negócio em um período de tempo menor.
Se você fizer isso, a chance de obter lucros máximos desse comércio é diminuída.
Quais estratégias de negociação Forex são adequadas para negociar configurações de negociação de alta probabilidade?
Existem algumas estratégias de negociação forex aqui que podem ser usadas com sucesso na negociação de configurações de negociação forex de alta probabilidade nos prazos maiores:
Pense fora da caixa e um pouquinho. Use um pouco de imaginação ao tentar e decidir qual é a melhor maneira de usar essas estratégias de negociação forex para negociar essas configurações.
Notas adicionais sobre alta probabilidade de negociação em prazos maiores.
Haverá momentos em que o preço ficará um pouco sobre os níveis identificados de suporte e resistência, e isso pode significar que você pode ser impedido em sua primeira tentativa de negociação, mas você notará que, depois disso, o preço continuará na direção que você previu. então se você for interrompido uma vez, não pense que acabou. Continue assistindo. Você pode ter que fazer outro segundo comércio ou terceiro comércio antes que o preço se mova na direção desejada. Saiba mais sobre negociação de ações de preço. Ele irá ajudá-lo muito em saber quando entrar. Meu curso de negociação de ação de preço, se livre, tem uma leitura e aprender. Aprenda sobre os padrões gráficos de velas de reversão, eles realmente são úteis em situações como as que passei.
Ufa! Finalmente, são mais de 1.515 palavras escritas neste post sobre High Probability Trading.
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